老铁们，大家好，相信还有很多朋友对于时间序列数据举例和时间序列数据的四种类型的相关问题不太懂，没关系，今天就由我来为大家分享分享时间序列数据举例以及时间序列数据的四种类型的问题，文章篇幅可能偏长，希望可以帮助到大家，下面一起来看看吧！
本文目录
一、时间序列数据是什么意思
1、截面数据：描述的是现象在某一时刻的变化情况。时间序列数据：描述的是现象随时间而变化的情况。
2、对某个统计指数在不同时期进行观测，将得到的数据按时间先后次序进行排列，这样得到的统计数据称为时间序列数据。每月的销售额、每季度的进口额、每年末的存款余额等都是时间序列数据。与此不同，若某个指标在不同的个体上进行观测，则得到该指标的一组横截面数据。
3、时间序列分析的目的是通过找出样本内时间序列的统计特 *** 和发展规律 *** ，构建时间序列模型，进行样本外预测。在建立模型时要求时间序列是平稳的，但实际进行分析的时间序列尤其是来自经济领域的时间序列大多是非平稳的。
4、这些非平稳的时间序列往往具有某些典型的数据特征。在建立模型时，往往根据序列表现出的数据特征考虑合适的时间序列模型。
二、16种常用的数据分析 *** -时间序列分析
时间序列（time series）是 *** 中某一变量的观测值按时间顺序（时间间隔相同）排列成一个数值序列，展示研究对象在一定时期内的变动过程，从中寻找和分析事物的变化特征、发展趋势和规律。它是 *** 中某一变量受其它各种因素影响的总结果。
研究时间序列主要目的可以进行预测，根据已有的时间序列数据预测未来的变化。时间序列预测关键：确定已有的时间序列的变化模式，并假定这种模式会延续到未来。
时间序列数据用于描述现象随时间发展变化的特征。
时间序列分析就其发展历史阶段和所使用的统计分析 *** 看分为传统的时间序列分析和现代时间序列分析，根据观察时间的不同，时间序列中的时间可以是可以是年份、季度、月份或其他任何时间形式。
时间序列分析时的主要考虑的因素是：
l长期趋势(Long-term trend)
时间序列可能相当稳定或随时间呈现某种趋势。
时间序列趋势一般为线 *** 的(linear)，二次方程式的(quadratic)或指数函数(exponential function)。
l季节 *** 变动(Seasonal variation)
按时间变动，呈现重复 *** 行为的序列。
季节 *** 变动通常和日期或气候有关。
l周期 *** 变动(Cyclical variation)
相对于季节 *** 变动，时间序列可能经历“周期 *** 变动”。
周期 *** 变动通常是因为经济变动。
除此之外，还有偶然 *** 因素对时间序列产生影响，致使时间序列呈现出某种随机波动。时间序列除去趋势、周期 *** 和季节 *** 后的偶然 *** 波动，称为随机 *** （random），也称不规则波动（irregular variations）。
传统时间序列分析的一项主要内容就是把这些成分从时间序列中分离出来，并将它们之间的关系用一定的数学关系式予以表达，而后分别进行分析。
1)用观测、调查、统计、抽样等 *** 取得被观测 *** 时间序列动态数据。
2)根据动态数据作相关图，进行相关分析，求自相关函数。
相关图能显示出变化的趋势和周期，并能发现跳点和拐点。
跳点是指与其他数据不一致的观测值。如果跳点是正确的观测值,在建模时应考虑进去,如果是反常现象，则应把跳点调整到期望值。
拐点则是指时间序列从上升趋势突然变为下降趋势的点。如果存在拐点，则在建模时必须用不同的模型去分段拟合该时间序列，例如采用门限回归模型。
3)辨识合适的随机模型,进行曲线拟合,即用通用随机模型去拟合时间序列的观测数据。
对于短的或简单的时间序列，可用趋势模型和季节模型加上误差来进行拟合。
对于平稳时间序列，可用通用ARMA模型（自回归滑动平均模型）及其特殊情况的自回归模型、滑动平均模型或组合-ARMA模型等来进行拟合。
当观测值多于50个时一般都采用ARMA模型。对于非平稳时间序列则要先将观测到的时间序列进行差分运算，化为平稳时间序列，再用适当模型去拟合这个差分序列。
打开数据文件，单击"数据"，选择"定义日期和时间"，弹 *** 定义日期"对话框，
数据中的起始时间就是数据文件里面的单元格之一个时间，我的之一个是1997年8月，每行表示的是月度销售量，因此，需要从"定义日期"对话框的左侧"个案是"框中选择"年，月"，在左侧输入‘1997’，月框中输入‘8’，表示之一个个案的起始月是1997年8月，
最后点击确认，这样spss数据文件里面就会生成3个新的变量
第二步：了解时间序列的变化趋势
了解时间序列的变化趋势做一个序列表就可以了，单击"分析"，里面选择"时间序列预测，选择"序列图"对话框，然后把'平均值'移到"变量"框里面，‘DATE_’移到"时间轴标签"框中，单击"确定"。结果如图
根据序列图的分析知道，序列的波动随着季节的波动越来越大，所以我们选择乘法模型；
单击“分析”，选择时间序列预测，然后选择“季节 *** 分解”，弹出“季节 *** 分解”对话框，确认无误之后点击确定，如图：
lSTC表示长期趋势和循环变动序列。
我们可以把新出现的四个变量、平均值和DATE_做序列图。先把ERR、SAS、STC和平均值和DATE_做个序列图，效果如下：
再单独做个SAT和DATE＿的时间序列图
1、单击“分析”，选择“时间序列预测”，然后选择“创建传统模型”，之后就会弹出“时间序列建模”对话框。
2、将“平均值”移至“因变量”框中，然后确定中间的“ *** ”，在下拉列表中选择“专家建模器”项，单击右侧的“条件”按钮，弹出“时间序列建模器：专家建模器条件”对话框。
3、在“时间序列建模器：专家建模器条件”对话框的“模型”选项卡中，在“模型类型”框中选择“所有模型”项，并勾选“专家建模器考虑季节 *** 模型”复选框，设置完，点“继续”按钮
4、在“时间序列建模器”对话框中，切换至“保存”选项卡中，勾选“预测值”复选框，单击“导出模型条件”框中“XML文件”后面的“浏览”按钮，然后设置导出的模型文件和保存路径，然后单击“确定”按钮就可以了。
做完上面的步骤之后，在原始数据上面就又会多一列预测值出现。如图：
之前保存了预测的模型，我们现在就利用那个模型进行预测数据。
1、单击“分析”，选择“时间序列预测”，然后选择“应用传统模型”，弹出“应用模型序列”对话框。具体的 *** 作如下图：
最后一步切换至“保存”界面，勾选“预测值”之后单击确定就可以了。
从预测值直接看看不出来，可以把预测的数据和原始数据放到一起看下，也是直接做序列图就可以。
这样就完成了一次时间序列的模型，具体的预测数据可以看原始数据上面的出现的新的一列数据。
三、什么是时间序列数据
问题一：什么是时间序列时间序列分析是一种动态数据处理的统计 *** 。该 *** 基于随机过程理论和数理统计学 *** ，研究随机数据序列所遵从的统计规律，以用于解决实际问题。它包括一般统计分析(如自相关分析，谱分析等),统计模型的建立与推断，以及关于时间序列的更优预测、控制与滤波等内容。经典的统计分析都假定数据序列具有 *** *** ，而时间序列分析则侧重研究数据序列的互相依赖关系。后者实际上是对离散指标的随机过程的统计分析，所以又可看作是随机过程统计的一个组成部分。例如，记录了某地区之一个月，第二个月，……，第N个月的降雨量，利用时间序列分析 *** ，可以对未来各月的雨量进行预报。
问题二：什么样的数据比较适合做时间序列模型分析你可以到统计年鉴或者stats.gov（中华人民 *** 国国家 *** 网站）里去查找你需要的数据。
气象方面，金融方面，中国城市化水平等社会化相关问题，股票指数（也属于金融领域了）。
这方面图书馆有卖很多相关书籍。
问题三：时间序列数据与横截面数据有什么区别？时间序列数据是同一对象跨时间的观察值的向量所以必须按照一定顺序
横截面数据一般是同一时点对不同对象的观察值的***顺序的改变应该不影响计量的结果
问题四：时间序列分析适合大量的历史数据吗时间序列是按时间顺序的一组数字序列。时间序列分析就是利用这组数列，应用数理统计 *** 加以处理，以预测未来事物的发展。时间序列分析是定量预测 *** 之一，它的基本原理:一是承认事物发展的延续 *** 。应用过去数据，就能推测事物的发展趋势。二是考虑到事物发展的随机 *** 。任何事物发展都可能受偶然因素影响，为此要利用统计分析中加权平均法对历史数据进行处理。该 *** *** 简单易行，便于掌握，但准确 *** 差，一般只适用于短期预测。
问题五：时间序列数据与横截面数据有什么区别？时间序列数据和横截面数据，对某个统计指数在不同时期进行观测，将得到的数据按时间先后次序进行排列，这样得到的统计数据称为时间序列数据。每月的销售额、每季度的进口额、每年末的存款余额等都是时间序列数据。与此不同，若某个指标在不同的个体上进行观测，则得到该指标的一组横截面数据。
问题六：什么样的数据适合做时间序列建模你可以到统计年鉴或者stats.gov（中华人民 *** 国国家 *** 网站）里去查找你需要的数据。
气象方面，金融方面，中国城市化水平等社会化相关问题，股票指数（也属于金融领域了）。
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问题七：请看一下这些数据是时间序列数据还是面板数据？ 20分这要看你的数据是选取的是1998-2010年单一某地碳排放量（Y）和GDP（X）的数据，还是多个地方的数据了。前者是时间序列数据后者是面板数据（时间序列数据是指同一解释变量在不同时点上同一地点的观测值，简单来讲就是仅仅是某地的Y和X的数据；而面板数据指的是同一解释变量在不同时点上多个地点的观测值，比如Y和X选的是多个省的数据）。应该能看懂吧。
对于第二个问题：协整 *** 检验和平稳 *** 检验选取的变量是一样的。
协整分析需要首先检验各个序列的平稳 *** ，即进行单位根检验。对多变量来说一般可以用ADF检验和PP检验。
其次，再进行各个变量之间的协整检验。协整检验的 *** 有EG两步法和JJ检验法。EG两步法一般是针对两个变量之间的协整关系进行检验，对于3个或以上的变量一般采用JJ检验法。
再次，利用向量误差修正模型(VECM)建立各个变量之间的短期均衡关系，将长期均衡关系作为误差纠正项纳人方程中，以反应短期波动偏离长期均衡的程度。接着，可以利用Wald检验对误差修正模型各方程系数的显著 *** 进行联合检验，从而判别各变量因果关系的方向。
问题八：如何生成新时间序列数据 1、使用create命令，生成一个区间在2010-2015的工作文件，
2、在命令窗口中输入：series [e *** il protected](时间)，生成一个以该时间为0基准的整数的时间序列。在案例中，输入series [e *** il protected](2010)，按enter键生成后，点击t,即可查看。
OK，本文到此结束，希望对大家有所帮助。
