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一、巴塞尔协议Ⅲ的更低资本要求是如何规定的
2010年《巴塞尔协议III》:2010年9月12日，巴塞尔银行监管 *** 会宣布，各方 *** 就《巴塞尔协议III》的内容达成一致。根据这项协议，商业银行的一级资本充足率将由目前的4%上调到6%，同时计提2.5%的防护缓冲资本和不高于2.5%的反周期准备资本，这样核心资本充足率的要求可达到8.5%-11%。总资本充足率要求仍维持8%不变。此外，还将引入杠杆比率、流动杠杆比率和净稳定资金来源比率的要求，以降低银行 *** 的流动 *** 风险，加强抵御金融风险的能力。
《巴塞尔协议》是巴塞尔 *** 会制定的在全球范围内主要的银行资本和风险监管标准。巴塞尔 *** 会由来自各个国家的银行监管当局组成，是国际清算银行的四个常务 *** 会之一。由巴塞尔 *** 会公布的准则规定的资本要求被称为以风险为基础的资本要求。1988年7月，颁布之一个准则文件，称“1988资本一致方针”，又称“巴塞尔协议”。主要目的是建立防止信用风险的更低资本要求。1996年，巴塞尔协议作了修正，扩大了范围，包括了基于市场风险的以风险为基础的资本要求。1998年，巴塞尔 *** 会讨论了 *** 作风险作为潜在金融风险的重要 *** ，并在2001年公布了许多准则和报告来解决 *** 作风险。2004年6月，颁布新的资本要求准则，称“巴塞尔协议”。目的是通过引入与银行所面临风险更加一致的以风险为基础的资本要求，来对巴塞尔协议I进行改进。巴塞尔协议鼓励银行不仅要识别当前的风险，而且要识别将来的风险，并且改进现有的风险管理体系来管理这些风险，即巴塞尔协议力求建立一个更为前瞻 *** 的资本监管 *** 。巴塞尔协议的三个支柱包括：更低风险资本要求、资本充足率监管和内部评估过程的市场监管。
2002年10月1日，巴塞尔 *** 会发布了修改资本协议建议的最新版，同时开始新一轮调查（第三次定量影响测算，Q *** 3），评估该建议对全世界银行更低资本要求的可能影响。从 1975年9月之一个巴塞尔协议到1999年6月《新巴塞尔资本协议》（或称“新巴塞尔协议”）之一个征求意见稿的 *** ，再到2006年新协议的正式实施，时间跨度长达30年。几十年来，巴塞尔协议的内容不断丰富，所体现的监管思想也不断深化。
二、欧冠时间表
A组赛程 09.15 02:45特温特—国际米兰 2-2
09.30 02:45国际米兰—不来梅 4-0
11.03 03:45托特纳姆—国际米兰 3-1
B组赛程 09.15 02:45里昂—沙尔克04 1-0
09.30 02:45特拉维夫工人—里昂 1-3
C组赛程 09.15 02:45布尔萨—瓦伦西亚 0-4
10.21 02:45流浪者—瓦伦西亚 1-1
D组赛程 09.15 02:45巴塞罗那—帕纳辛奈科斯 5-1
09.30 02:45喀山 *** —巴塞罗那 1-1
10.21 02:45巴塞罗那—哥本哈根 2-0
11.03 03:45哥本哈根—巴塞罗那 1-1
11.25 03:45帕纳辛奈科斯—巴塞罗那
12.08 03:45哥本哈根—帕纳辛奈科斯
E组赛程 09.16 02:45拜仁慕尼黑—罗马 2-0
09.29 02:45巴塞尔—拜仁慕尼黑 1-2
11.04 03:45克卢日—拜仁慕尼黑 0-4
F组赛程 09.16 02:45日利纳—切尔西 1-4
10.20 02:45莫斯科 *** 克—切尔西 0-2
11.24 03:45莫斯科 *** 克—马赛
G组赛程 09.16 02:45皇家马德里—阿贾克斯 2-0
09.29 02:45阿贾克斯—AC米兰 1-1
10.20 02:45皇家马德里—AC米兰 2-0
11.04 03:45 AC米兰—皇家马德里 2-2
H组赛程 09.16 02:45阿森纳—布拉加 6-0
顿涅茨克矿工—贝尔格莱德游击 1-0
09.29 02:45贝尔格莱德游击—阿森纳 1-3
10.20 02:45阿森纳—顿涅茨克矿工 5-1
11.04 03:45顿涅茨克矿工—阿森纳 2-1
12.09 03:45顿涅茨克矿工—布拉加
三、在2008年金融危机产生的背景下,巴塞尔协议做出了哪些规定
2008年金融危机爆发后，为了加强金融体系的稳定 *** ，Basel *** 会制定了巴塞尔III协议，主要包含以下几个方面：
1.提高银行资本质量和数量。要求银行增加高质量资本(普通股和留存收益)的比例，提高资本充足率。这可以增加银行抵御风险的能力，减少 *** *** 风险。
2.引入资本缓冲要求。建立防御 *** 资本缓冲和时变 *** 资本缓冲，要求银行在经济繁荣时增加资本储备，用于在危机时期抵御损失。这可以使银行资本水平更加稳定，防止过热的借贷。
3.引入流动 *** 覆盖率要求。要求银行持有安全的高质量流动资产，以保证其一段时间内的流动 *** 需求。这可以减少银行依赖短期市场融资的风险，防范流动 *** 危机。
4.加强对 *** 重要 *** 银行的监管。对全球 *** 重要银行(G-SIBs)采取更高的资本要求、更严格的监测标准，鼓励其制订恢复重组计划等。这可以防止个别大银行的倒 clos *** e对整个金融体系产生严重影响。
5.强化对衍生品市场的监管。要求标准化OTC衍生品在交易所上市交易，提高了这些金融产品的透明度，便于监管部门评估潜在风险。
6.加强宏观审慎政策监管。要求各国监管机构建立宏观审慎政策工具，识别 *** *** 重要金融机构和市场，采取针对 *** 的政策应对潜在风险。
所以，巴塞尔III协议加强了银行资本与流动 *** 的要求，引入宏观审慎的监管手段，强化了对 *** 重要 *** 机构和金融市场的监管，目的是增强全球金融体系的稳定 *** ，防范 *** *** 金融风险。这些规定对2008年金融危机的产生原因进行了有针对 *** 的改进与解决。
巴塞尔协议是主要由巴塞尔银行监督 *** 会(Basel Commi *** on Banking Supervision)制定的一系列银行监管条约。它目标是促进全球范围内的银行业稳定 *** ，规范各国的银行监管规则。主要的巴塞尔协议包括：
1.巴塞尔I协议：1988年发布，主要规定银行资本充足率不得低于8%的标准。该协议保证了银行有一定的资本抵御风险。
2.巴塞尔II协议：2004年修改发布，细化了资本的定义，要求银行在计算资本充足率时不仅考虑信用风险，也要考虑市场风险和 *** 作风险。该协议加强了银行风险控制与管理。
3.巴塞尔III协议：2010年发布，增加了资本的数量和质量要求，引入了防御 *** 资本缓冲与流动 *** 要求，加强了对 *** 重要银行的监管。该协议旨在提高银行遇到危机时的抵御能力和金融体系的稳定 *** 。
4.巴塞尔IV协议：2019年发布，重点强化对市场风险、运营风险和利率风险的监管。该协议要求银行定期执行压力测试，以评估风险管理措施的有效 *** 。
巴塞尔协议的不断更新完善，使全球银行业监管标准日趋统一与严格。它对2008年金融危机后金融体系稳定 *** 的提高起到了关键作用。但是，过度严格的资本与流动 *** 要求也增加了银行的经营成本与负担。如何在规范银行与支持经济发展间达到平衡，也是巴塞尔 *** 会面临的一大难题。
所以，巴塞尔协议在全球金融监管一体化过程中发挥了关键作用。但作为国际监管规则，它也面临各国国情差异带来的困难，需要在统一监管原则与灵活政策工具间实现平衡。这是该协议未来发展的主要课题之一。
四、关于巴塞尔协议
巴塞尔 *** 会是1974年由十国集 *** 银行行长倡议建立的，其成员包括十国集 *** 银行和银行监管部门的 *** 。自成立以来，巴塞尔 *** 会制定了一系列重要的银行监管规定，如1983年的银行国外机构的监管原则（又称巴塞尔协定，Basel Concordat）和1988年的巴塞尔资本协议（Basel Accord）。这些规定不具法律约束力，但十国集团监管部门一致同意在规定时间内在十国集团实施。经过一段时间的检验，鉴于其合理 *** 、科学 *** 和可 *** 作 *** ，许多非十国集团监管部门也自愿地遵守了巴塞尔协定和资本协议，特别是那些国际金融参与度高的国家。1997年，有效银行监管的核心原则的问世是巴塞尔 *** 会历史上又一项 *** 。核心原则是由巴塞尔 *** 会与一些非十国集团国家联合起草，得到世界各国监管机构的普遍赞同，并已构成国际社会普遍认可的银行监管国际标准。至此，虽然巴塞尔 *** 会不是严格意义上的银行监管国际组织，但事实上已成为银行监管国际标准的制定者。
2002年10月1日，巴塞尔 *** 会发布了修改资本协议建议的最新版，同时开始新一轮调查（第三次定量影响测算，Q *** 3），评估该建议对全世界银行更低资本要求的可能影响。从 1975年9月之一个巴塞尔协议到1999年6月《新巴塞尔资本协议》（或称“新巴塞尔协议”）之一个征求意见稿的 *** ，再到2006年新协议的正式实施，时间跨度长达30年。几十年来，巴塞尔协议的内容不断丰富，所体现的监管思想也不断深化。
巴塞尔协议的 *** 源于前联邦德国Herstatt银行和美国 *** *** 银行（Franklin National Bank）的倒闭。这是两家著名的国际 *** 银行。它们的倒闭使监管机构在惊愕之余开始全面审视拥有广泛国际业务的银行监管问题。
20世纪70年 *** 始，经济学家将管制理论运用到银行领域，并逐步取得了 *** 。他们认为，在追逐论、社会利益论及管制新论三种最有影响的管制理论当中，“捕获论”（The Capt *** e Theory）将管制者与被管制者视为博弈中的猫与鼠，最终是管制对被管制者有利，因而主张放弃管制。这种理论显然忽视了社会公众能从管制中受益的事实；“管制新论”（The New Economic Theory of Regulation）则将管制视为管制集团与被管制集团间锱铢必较的 *** 程序，是被管制集团提出要求、管制集团满足这种要求并从中获利的一种商品。由于管制这一商品供求双方的数量函数难以确定，因而降低了这一理论的实践价值；只有“社会利益论”(The Public Interest Theory)更具理论和实践意义。该理论将管制视为消除或减少市场破产成本进而保护公众利益的手段，市场破产成本根源于自然垄断、外部效应及信息的不对称。与前两种理论明显不同的是，这种理论既找到了管制的依据，也明确了管制的意义和努力方向。
有必要对银行引入管制的原因在其外部效应和信息的不对称。尽管Benton和Gilligen等人在80年代初都论证过，银行业可能存在某种程度的规模经济，但多数金融学家都否认银行的自然垄断 *** 质。从外部效应和信息的不对称来看，银行业务的特 *** 决定了银行是一个高风险行业。其外部负效应不仅体现为债权债务链条的断裂，从而给 *** 企业和社会公众带来巨大损失。而且这些又反过来造成银行体系的混乱，并殃及社会的稳定；信息的不对称对银行而言则是一把 *** 剑，它既可以掩盖银行储备不足和资产质量低下的窘迫，也可能因公信力的丧失而破产倒闭。银行困境的解脱取决于清偿能力尤其是流动 *** 的大小。解决这一问题的传统做法一是资产变现，二是市场介入，但是这两种做法的劣势非常明显。除了要损失大量的交易费用之外，还要受到市场资金可供量的严格制约，从而产生巨大的市场风险。因此，各国 *** 银行一方面充当最终 *** 人，在商业银行面临流动 *** 危机时对其施以援手，另一方面则推出存款保险 *** ，对受损公众进行补偿。这类亡羊补牢式的举措都是立足于银行的 *** ，没有对银行的经营过程提出根本 *** 要求，因而不仅未能有效地遏止银行的倒闭，反而可能增大了银行破产的风险，故而遭到经济学家的批评。由于最终 *** 人的存在（最终 *** 人通常以低于市场的利率放贷）以及存款保险 *** 的建立，商业银行一方面有通过增加高风险投资转嫁保险成本、获取高额利润的 *** 。另一方面也有扩大债务依存度的冲动和便利，破产风险因此不断累积。正是在这样的背景下，发达国家以及由发达国家组成的巴塞尔 *** 会才逐步将银行的监管从 *** 修补转到内部调控，并对影响银行风险的主要因素进行详细的剖析。
Herstatt银行和 *** 银行倒闭的第二年，即1975年9月，之一个巴塞尔协议 *** 。这个协议极为简单，核心内容就是针对国际 *** 银行监管主体缺位的现实，突出强调了两点：1、任何银行的国外机构都不能逃避监管；2、母国和东道国应共同承担的职责。1983年5月，修改后的《巴塞尔协议》推出。这个协议基本上是前一个协议的具体化和明细化。比如明确了母国和东道国的监管责任和监督权力，分行、子行和合资银行的清偿能力、流动 *** 、外汇活动及其头寸各由哪方负责等，由此体现“监督必须充分”的监管原则。两个巴塞尔协议因此也就没有实质 *** 差异：总体思路都是“股权原则为主，市场原则为辅；母国综合监督为主，东道国个别监督为辅”。但是两者对清偿能力等监管内容都只提出了抽象的监管原则和职责分配，未能提出具体可行的监管标准。各国对国际银行业的监管都是各自为战、自成体系，充分监管的原则也就无从体现。
巴塞尔协议的实质 *** 进步体现在 1988年7月通过的《关于统 *** 际银行的资本计算和资本标准的报告》（简称《巴塞尔报告》）。该报告主要有四部分内容：1、资本的分类；2、风险权重的计算标准；3、19 *** 年资本与资产的标准比例和过渡期的实施安排；4、各国监管当局 *** 决定的范围。体现协议核心思想的是前两项。首先是资本的分类，也就是将银行的资本划分为核心资本和附属资本两类，对各类资本按照各自不同的特点进行明确地界定。其次是风险权重的计算标准，报告根据资产类别、 *** 质以及债务主体的不同，将银行资产负债表的表内和表外项目划分为0%、20%、50%和100%四个风险档次。风险权重划分的目的是为衡量资本标准服务。有了风险权重，报告所确定的资本对风险资产8%（其中核心资本对风险资产的比重不低于4%）的标准目标比率才具有实实在在的意义。可见，《巴塞尔报告》的核心内容是资本的分类。也正因为如此，许多人直接就将《巴塞尔报告》称为规定资本充足率的报告。
《巴塞尔报告》反映出报告制定者监管思想的根本转变。首先是监管视角从银行体外转向银行体内。此前的协议都注重如何为银行的稳定经营创造良好的国内、国际环境，强调 *** 的督促作用以及 *** 间的分工协作，对银行体本身尤其是对银行防范风险屏障的资本没有作出任何有实际意义和可行标准的要求。而《巴塞尔报告》则直指主要矛盾和矛盾的主要方面，从资本标准及资产风险两个方面对银行提出明确要求，从而解脱了监管当局劳而无获或收获甚微的尴尬；其次，监管重心从母国与东道国监管责权的分配转移到对银行资本充足 *** 的 *** 。《巴塞尔报告》规定银行必须同时满足总资本和核心资本两个比例要求，总资本和核心资本都必须按明确给定的标准计量和补充。这既是对以往经验教训的深刻总结，也表明报告真正抓住了事物的本质。报告 *** 以前，各国虽然也对资本金规定了规模要求，但并没有对资本的内涵和外延做出明确规定，这使银行可以轻易地通过会计处理增加银行帐面资本金，并实际加大资产与负债的落差，进而加大银行的经营风险；此外，由于资本金的管理还处在原始的静态管理状态，无法形成根据资产和负债的 *** 质及其变动相应调整的机制，因而使这种资本金管理形同虚设，发挥的作用也极其有限。这也从另一个侧面说明此前协议的监管重心只能简单地放在监管责权的分配之上。第三，注重资本金监管机制的建设。资本金监管的生命力在于它突破了单纯追求资本金数量规模的 *** ，建立了资本与风险两位一体的资本充足率监管机制。这表明报告的制定者真正认识到资本是防范风险、弥补风险损失的防线，因而必须将其与风险的载体（即资产）有机相联。而资产的风险程度又与资产的 *** 质相关。报告以不同的风险权重将不同风险的资产加以区分，使得同样规模的资产可以对应不同的资本量，或者说同样的资本量可以保障不同规模的资产。资本的保障能力随资产风险权重的不同而异，体现出报告的动态监管思想。针对以往银行通常以金融创新方式扩大表外业务以逃避资本监管的现象，报告认识到监管表外资产的必要，因而首次将表外资产纳入监管。由于当时表外业务的种类、规模及其 *** 力有限，报告只能简单地将期限种类各异的表外资产套用表内资产的风险权数来确定其风险权重，并相应提出了资本充足 *** 的要求。第四，过渡期及各国当局 *** 度的安排表明，报告真正认识到国际银行体系健全和稳定的重要，各国银行的监管标准必须统一。而这种安排则充分考虑到了银行的国别差异，以防止国际银行间的不公平竞争。
《巴塞尔报告》的推出意味着资产负债管理时代向风险管理时代过渡。由于监管思想的深刻、监管理念的新颖、考虑范围的全面以及制定手段和 *** 的科学合理，这个报告成了影响更大、更具 *** *** 的监管准则。此后围绕银行监管产生的核心原则或补充规定等，都是在报告总体框架下对报告的补充和完善。尽管巴塞尔 *** 会并不是一个超越成员国 *** 的监管机构，发布的文件也不具备法律效力，但各国的监管当局都愿意以报告的原则来约束本国的商业银行。
随着世界经济一体化、金融国际化浪潮的涌动，金融领域的竞争尤其是跨国银行间的竞争日趋激烈，金融创新日新月异使银行业务趋于多样化和复杂化，银行经营的国内、国际环境及经营条件发生了巨大变化，银行规避管制的水平和能力也大为提高。这使1988年制定的《巴塞尔报告》难以解决银行实践 *** 现的诸多新情况、新问题。为应对这些挑战，巴塞尔 *** 会对报告进行了长时期、大面积的修改与补充。
之一，1991年11月，在认识到准备金对银行经营的重要 *** 及其在不同条件下的 *** 质差异后，重新详细定义了可计入银行资本用以计算资本充足率的普通准备金与坏帐准备金，以确保用于弥补未来不确定损失的准备金计入附属资本，而将那些用于弥补已确认损失的准备金排除在外。
第二，初步认识到除OECD成员国与非成员国之间存在国别风险之外，OECD成员国之间同样也存在国别风险，因而一改《巴塞尔报告》中对所有经合组织成员国均确定零 *** 风险权重这一极其简单化的衡量 *** ，于1994年6月重新规定对OECD成员国资产的风险权重，并调低了墨西哥、土耳其、韩国等国家的信用等级。
第三，作为金融快速国际化的反映，开始提升对市场风险的认识。20世纪90年代以来，由于金融市场 *** 化速度的加快和国际银行业的迅速扩张，加上新技术的广泛运用，使得国际金融市场间的联系空前紧密，世界金融形势错综复杂；随着衍生金融品种及其交易规模的迅猛增长，银行业越来越深地介入了衍生品种的交易，或是以资产证券化和控股公司的形式来逃避资本金管制，并将信用风险转化为市场风险或 *** 作风险，银行与金融市场的交互影响也越发显著。这使巴塞尔 *** 会认识到，尽管《巴塞尔报告》的执行已经在一定程度上降低了银行的信用风险，但以金融衍生工具为主的市场风险却经常发生。这说明仅靠资本充足率已不足以充分防范金融风险。最典型的案例是巴林银行。这家银行的资本充足率1993年底时远远超过8%，1995年1月还被认为是安全的，但到2月末，这家老牌银行便宣告破产。
鉴于这些情况，巴塞尔 *** 会在1995年4月对银行某些表外业务的风险权重进行了调整，并在1996年1月推出《资本协议关于市场风险的补充规定》。该规定认识到，市场风险是因市场 *** 波动而导致表内外头寸损失的风险，包括交易帐户中受到利率影响的各类工具及股票所涉及的风险、银行的外汇风险和商品（如贵金属等）风险，它们同样需要计提资本金来进行约束。值得注意的是，《补充规定》已经改变了《巴塞尔报告》中将表外业务比照表内资产确定风险权重并相应计提资本金的简单做法，提出了两种计量风险的办法：标准计量法和内部模型计量法。标准计量法是将市场风险分解为利率风险、股票风险、外汇风险、商品风险和期权的 *** 风险，然后对各类风险分别进行计算并加总；内部模型法也就是基于银行内部VaR（Value-at- Risk）模型的计量 *** ，这是将借款人分为 *** 、银行、公司等多个类型，分别按照银行内部风险管理的计量模型来计算市场风险，然后根据风险权重的大小确定资本金的数量要求。内部模型法的推出是一大创新，引起了银行界的广泛关注。但鉴于当时条件的 *** ，所提出的计算 *** 又不够具体和完善，因而并未得到广泛运用，以至于银行对此法的运用还需满足诸如要有足够的高水平模型运用人员、要认真执行风险管理等等条件并得到监管当局的批准。
1997年7月全面爆发的东南亚金融风暴更是引发了巴塞尔 *** 会对金融风险的全面而深入的思考。从巴林银行、大和银行的倒闭到东南亚的金融危机，人们看到，金融业存在的问题不仅仅是信用风险或市场风险等单一风险的问题，而是由信用风险、市场风险外加 *** 作风险互相交织、共同作用造成的。1997年9月推出的《有效银行监管的核心原则》表明巴塞尔 *** 会已经确立了全面风险管理的理念。该文件共提出涉及到银行监管7个方面的25条核心原则。尽管这个文件主要解决监管原则问题，未能提出更具 *** 作 *** 的监管办法和完整的计量模型，但它为此后巴塞尔协议的完善提供了一个具有实质 *** 意义的监管框架，为新协议的全面深化留下了宽广的空间。新协议所重头推出并具有开创 *** 内容的三大支柱：更低资本要求、监管部门的监督检查及市场约束，都在《核心原则》中形成了雏形。
从发展历程来看，巴塞尔协议经历了一个内容不断更新、 *** 不断改进、思想不断成熟的深化过程。该协议实际上没有一个明确的新旧分界点。学术界一般将1988年的《巴塞尔报告》称为旧巴塞尔协议，将1999年6月公布的《新巴塞尔资本协议》征求意见稿（之一稿）称为新巴塞尔协议。其实，1988年的旧巴塞尔协议经过多次修改补充后，已将新巴塞尔协议的基本框架搭建就绪，因此才有了新巴塞尔协议之一稿。而2001年推出的两个新巴塞尔协议征求意见稿更直接就是对之一稿的充实与完善。因此本报告以《新巴塞尔资本协议》征求意见稿（之一稿）为分水岭，此前的所谓旧巴塞尔协议实际上包括1988年的《巴塞尔报告》及其后的补充规定和核心原则；而新巴塞尔协议则统指三个征求意见稿。
尽管1988年的《巴塞尔报告》历经修改与补充，但学术界和银行界还是对其中的许多原则以及旧协议的市场适应 *** 提出了批评和质疑。
首先是国家风险问题。旧巴塞尔协议只是重新确定了经合组织成员国的资产风险权重，但对非OECD成员国的风险权重歧视仍未解除。这一方面造成国与国之间巨大的风险权重差距（多为100％），这种差距不仅在成员国与非成员国之间存在，而且在成员国与成员国之间也存在，致使信用分析评判中的信用标准扭曲为国别标准；另一方面则容易对银行产生误导，使其对OECD成员国的 *** 资产放松警惕，而对非OECD成员国的优质资产畏葸不前，从而减少银行的潜在收益，相应扩大银行的经营风险。此外，这一规定仍然因循静态管理理念，未能用动态的观点看待成员国和非成员国的信用变化。
其次是风险权重的灵活度问题。这实际上是一个企业风险权重歧视问题，且与国家风险权重歧视交织在一起。对于非OECD成员国对银行、 *** 超过一年的债权，对非公共部门的企业债权，无论其信用程度如何，风险权重均为100％；而由OECD成员国对金融机构担保的债权，则一律为20％。此外是风险权重的级次过于简单且不合理，仅有 0％、20％、50％、及100％等四个档次，没有充分考虑同类资产的信用差别，也就难以准确反映银行面临的真实风险。美国经济学家俄特曼（2001）根据美国非金融机构所发债券的数据，运用蒙特卡洛模拟实证研究后得出的结论也证实了这一点。
再次是对金融形势的适应 *** 问题。旧协议从一开始就注意到了表外业务的潜在风险，也提出了对照表内项目确定表外资产风险权重的做法，但随着金融新业务的推出和银行组织形式的更新，旧协议的涵盖范围和监管效果都难以让人满意。最典型的是银行资产证券化和银行持有债券，金融控股公司的广泛建立以及银行全能化等，由此不仅引发逃避或绕开资本金管束的问题，而且引发了信用风险以外的市场风险。
最后是全面风险管理问题。旧协议已经在1997年形成了全面风险管理的理念和基本框架，但并未对其内容作详尽的阐释，更未提出切实、可行的 *** ，因而对于信用风险、市场风险和 *** 作分析的全面管理还停留在理论上论证、 *** 上探索的阶段，至于这三类风险的计量应建立哪些模型、模型中应选择哪些参数，以及相应的资本金要求又如何设计等问题，几乎都没有涉及。此外，在旧协议中，银行始终处于被动地位，银行危机的产生主要由借款人的风险引起，银行风险的规避取决于监管当局对其资本金计提 *** 和计提数量的监督，并不注重当事人主体能动作用的发挥，也没有对银行提出如何适应市场以及如何主动接受市场约束的问题。
巴塞尔 *** 会彻底修改资本协议的工作是从1998年开始的。1999年6月，巴塞尔 *** 会提出了以三大支柱——资本充足率、监管部门监督检查和市场纪律为主要特点的新资本监管框架草案之一稿，并广泛征求有关方面的意见。
新协议将对国际银行监管和许多银行的经营方式产生极为重要的影响。首先要指出，以三大要素(资本充足率、监管部门监督检查和市场纪律)为主要特点的新协议 *** 了资本监管的发展趋势和方向。实践证明，单靠资本充足率无法保证单个银行乃至整个银行体系的稳定 *** 。自从1988年资本协议问世以来，一些国家的监管部门就已在不同程度上，同时使用这三项手段强化资本监管，以实现银行稳健经营的目标。然而，将三大要素有机结合在一起，并以监管规定的形式固定下来，要求监管部门认真实施，这无疑是对成功监管经验的肯定，也是资本监管领域的一项重大突破。
与1988年资本协议所不同的是，从一开始巴塞尔 *** 会希望新协议的适用范围不仅局限于十国集团国家，尽管其侧重面仍是国家的“国际活跃银行”（internationally active banks）。巴塞尔 *** 会提出，新资本协议的各项基本原则普遍适用于全世界的所有银行，并预计非十集团国家的许多银行都将使用标准法计算更低资本要求。此外，巴塞尔 *** 会还希望，经过一段时间，全世界所有的大银行都能遵守新协议。客观上看，新协议一旦问世，国际金融市场的参与者很可能会采用新协议来分析各国银行的资本状况，而有关国际组织也会把新协议视为新的银行监管的国际标准，协助巴塞尔 *** 会在全球范围内推广新协议，并检查其实施情况。因此，发展中国家需要认真研究新协议的影响。
与1988年资本协议相比，新资本协议的内容更广、更复杂。这是因为新协议力求把资本充足率与银行面临的主要风险紧密地结合在一起，力求反映银行风险管理、监管实践的最新变化，并为尽量为发展水平不同的银行业和银行监管体系提供多项选择办法。应该说，银行监管 *** 的复杂程度，完全是由银行体系本身的复杂程度所决定的。十国集团国家的银行将在规定时间内实施新协议。为确保其在国际竞争中的地位，非十国集团国家也会力争在规定时间内全面实施新协议。同发达国家相比，发展中国家的市场发育程度和监管水平存在较大的差距，实施新协议的难度不可低估。在此，还必须提出，就目前的方案来说，新协议首先是十国集团国家之间的协议，还没有充足考虑发展中国家的国情。
新资本协议提出了两种处理信用风险办法：标准法和内部评级法。标准法以1988年资本协议为基础，采用外部评级机构确定风险权重，使用对象是复杂程度不高的银行。采用外部评级机构，应该说比原来以经合组织国家为界限的分类办法更客观、更能反映实际风险水平。但对包括中国在内广大发展中国家来说，在相当大的程度上，使用该法的客观条件并不存在。发展中国家国内的评级公司数量很少，也难以达到国际认可的标准；已获得评级的银行和企业数量有限；评级的成本较高，评出的结果也不一定客观可靠。若硬套标准法的规定，绝大多数企业的评级将低于BBB，风险权重为100%，甚至是150%（BB-以下的企业）。企业不会有参加评级的积极 *** ，因为未评级企业的风险权重也不过是100%。此外，由于风险权重的提高和引入了 *** 作风险的资本要求，采用这种 *** 自然会普遍提高银行的资本水平。
将内部评级法用于资本监管是新资本协议的核心内容。该 *** 继承了1996年市场风险补充协议的创新之处，允许使用自己内部的计量数据确定资本要求。内部评级法有两种形式，初级法和高级法。初级法仅要求银行计算出借款人的违约概率，其它风险要素值由监管部门确定。高级法则允许银行使用多项自己计算的风险要素值。为推广使用内部评级法，巴塞尔 *** 会为采用该法的银行从2004年起安排了3年的过渡期。
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